Importância da Baixa Latência na Negociação de Criptomoedas

A baixa latência na negociação de criptomoedas é uma ótima ferramenta para trading, todavia, antes devemos fazer um aviso: não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro investido. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.

Ao colocar ordens de negociação, mesmo um milissegundo de atraso pode afetar significativamente o lucro, já que o preço das criptomoedas muda a todo momento. O ditado de que tempo é dinheiro é ainda mais relevante na negociação de criptomoedas, pois cada milissegundo conta.

Como trader, às vezes você pode estar a um segundo de obter um lucro enorme, mas perdeu a chance devido a atrasos na execução das ordens. Se a transação fosse apenas um segundo mais rápida, talvez você teria fechado o negócio com lucro, mas acaba perdendo o dinheiro devido a um atraso evitável.

É por isso que a baixa latência é crucial na negociação de criptomoedas. Estas plataformas de negociação devem otimizar a sua velocidade de processamento para acomodar até mesmo grandes volumes de dados de negociação com atraso mínimo. 

Mas o que significa latência e o que a causa? Muitos fatores além da exchange de criptomoedas contribuem para a latência na negociação de criptomoedas.

Este artigo explora os conceitos básicos de latência. Ao ler, você obterá um guia completo sobre como funciona a latência, suas causas, seus diferentes tipos e como evitá-la. Confira!

O que é baixa latência na negociação de criptomoedas?

Latência, na negociação de criptomoeda, refere-se ao atraso ou atraso mínimo na transmissão de dados entre diferentes pontos de um sistema de negociação. Leva tempo para que as informações viajem desde a entrada de um trade, a execução dessa ordem e depois retornem ao trader com uma confirmação.

Tudo isso é feito através de uma plataforma de negociação de criptomoedas. Entretanto, o número de participantes no mercado e o volume de transações podem afetar a velocidade com que a plataforma processa as ordens.

Na verdade, quando uma corretora encontra muitas atividades de negociação ou uma mudança repentina de preço, isso pode atrasar a execução das ordens.

Isto, por sua vez, acarretará tempos de processamento mais lentos (latência). A baixa latência na negociação de criptomoedas é crucial para os traders, incluindo os traders de alta frequência (HFT) que dependem de velocidade e algoritmos. Isso lhes dá uma vantagem no mercado financeiro.

Embora alguns traders possam priorizar menos a latência, ainda é essencial para eles alcançarem a execução da transação no menor tempo possível.

Geralmente, as chances de um trader realizar negociações com sucesso nos mercados de criptomoedas, melhoram com a velocidade com que ele consegue acessar as informações do mercado. É por isso que os traders devem priorizar a latência nas suas atividades de trading.

Diferentes tipos de latência

Aqui estão alguns tipos de latência na negociação de criptomoedas:

• Latência de execução de pedido.

  A latência de execução da ordem refere-se ao tempo que leva para transmitir uma ordem de negociação da plataforma de um trader para a corretora e para que a mensagem de execução resultante retorne. Este tipo de latência é crucial para traders de alta frequência e negociações algorítmicas, onde as decisões em frações de segundo são fundamentais.

• Latência da rede

  Essa latência se deve à distância entre a localização do trader e os servidores da corretora. Às vezes, pode ser devido a atrasos causados ​​pela velocidade e confiabilidade de uma conexão à Internet.
  Em outras palavras, a latência da rede envolve o tempo que os dados viajam entre diferentes pontos de uma rede. Isso inclui o tempo que os sinais levam para viajar através de cabos, roteadores, switches e outros dispositivos de rede.
  Entretanto, a latência da rede pode afetar a velocidade de transmissão de informações entre traders, corretoras e outros participantes do mercado nas negociações.

• Latência de dados de mercado

  A latência dos dados de mercado é o atraso no recebimento de informações de mercado em tempo real. Abrange o tempo que leva para os feeds de dados chegarem aos traders. Significativamente, isto pode influenciar a precisão e oportunidade das suas decisões de trading.

• Latência de hardware

  Esse atraso geralmente vem do computador ou da arquitetura do servidor do trader. E o uso de tecnologia de alto desempenho pode resolvê-lo, agilizando a execução de pedidos e o processamento de dados.

• Latência de software

  Traders, programas de negociação automatizados ou algoritmos podem precisar de um tempo específico para processar informações. Este tempo de processamento pode causar atraso na Execução do Pedido devido à velocidade do software.
  No entanto, o usuário deve ajustar e simplificar o software para minimizar esse atraso para obter rapidez e eficiência.

• Latência de processamento

  A latência de processamento refere-se ao tempo que um sistema de negociação leva para processar os dados recebidos, executar algoritmos e gerar respostas. Portanto, inclui o tempo gasto em cálculos, análise de dados e outras tarefas de processamento.

• Latência de exchange

  Esta latência refere-se à velocidade com que o mecanismo de negociação de uma corretora de criptomoedas responde. Em outras palavras, afeta diretamente a rapidez com que a corretora responde às ações de traders, como a colocação de uma ordem.
  O nível de latência pode variar entre as exchanges com base em fatores como infraestrutura, capacidades tecnológicas e volume de pedidos que atendem. Ao todo, os traders muitas vezes consideram a latência da corretora ao escolher quais plataformas usar.

Impacto da baixa latência na negociação de criptomoedas

Na negociação de criptomoedas, a latência pode afetar significativamente a capacidade do trader de executar ordens e fazer escolhas informadas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a latência afeta a negociação de criptomoedas e a decisão do trader:

Velocidade de execução

As plataformas de negociação de baixa latência permitem que os traders executem negociações de forma rápida e eficiente. Sendo assim, os sistemas de negociação de baixa latência permitem que os traders reajam prontamente às mudanças do mercado.

Dessa forma, permite que os investidores capitalizem as oportunidades e mitiguem os riscos, minimizando o tempo de processamento de ordens. Por outro lado, se você estiver com uma alta latência, pode resultar em atrasos na execução de ordens. Desse modo, você acaba perdendo dinheiro ou perdendo mudanças lucrativas no mercado.

Oportunidades de Arbitragem

A arbitragem é uma estratégia de negociação única em que os traders exploram as disparidades de preços de um ativo em diferentes corretoras ou mercados. Esta estratégia permite que os traders comprem um ativo na baixa em uma plataforma e vendam na alta em outra antes que o mercado se estabilize.

O cronograma para executar esta ordem é crítico, tornando a baixa latência uma necessidade absoluta. Além disso, os traders envolvidos na arbitragem contam com tecnologia de ponta e plataformas de baixa latência para capitalizar estas breves janelas de oportunidade.

Entretanto, alguns investidores perdem estas oportunidades devido à elevada latência numa plataforma de negociação.

Negociação do tipo swing trading

Os traders de swing adotam uma abordagem mais relaxada, visando ganhos maiores e mais sustentados do que o scalping. No entanto, a informação rápida ainda é fundamental. 

Mesmo um ligeiro atraso nos dados pode perturbar o ritmo calculado do trader. A baixa latência na negociação de criptomoedas é essencial para que os swing traders tomem decisões informadas e executem negociações com precisão, garantindo que capturem os pontos ideais nas oscilações do mercado.

Volatilidade do mercado

No mundo volátil das criptomoedas, cada segundo é crucial. Como as criptomoedas são produtos financeiros digitais, elas podem sofrer volatilidade significativa no mercado. Dessa forma, a latência é ainda mais crítica para os traders. 

Atualmente, a volatilidade se traduz em mudanças nos valores em milissegundos e, devido à alta latência dentro de uma plataforma, um trader pode não perceber isso a tempo. Isso torna a latência crítica na indústria cripto.

Vantagem competitiva

A negociação de baixa latência oferece uma vantagem competitiva em uma corretora de criptomoedas com muitos traders. Notavelmente, os traders que conseguem executar negociações rapidamente geralmente têm uma vantagem sobre os concorrentes mais lentos. 

É claro que esta velocidade permite-lhes garantir preços mais favoráveis, dando-lhes uma vantagem no mercado cripto. Agir rapidamente é fundamental para obter vantagem no volátil mercado de cripto.

Estratégias de Gestão de Risco

A latência neste contexto de negociação pode impactar o estilo de gestão de risco de um trader. Por exemplo, se houver atrasos na recepção de informações ou na execução de ordens, isso poderá levar a perdas inesperadas.

Além disso, o recebimento oportuno de dados de mercado pode ajudar os traders a implementar estratégias de gestão de risco prontamente. Mas o inverso acontece quando há atrasos.

Isto destaca a importância da baixa latência para garantir a execução eficiente e rápida dos planos de gestão de riscos.

Scalping e sua dependência da baixa latência na negociação de criptomoedas

Scalping é uma estratégia de negociação em que as negociações buscam lucrar com movimentos pequenos e rápidos de preços. Esta técnica exige plataformas com latência mínima, pois mesmo o menor atraso pode resultar em oportunidades perdidas. 

Os traders que empregam o scalping dependem de decisões em frações de segundo e de uma execução extremamente rápida para capitalizar as condições passageiras do mercado. Nesta estratégia, onde a velocidade é fundamental, a baixa latência torna-se a base do sucesso, permitindo aos traders aproveitar momentos lucrativos com precisão.

A necessidade de baixa latência na negociação de criptomoedas

A necessidade de baixa latência na negociação de criptomoedas surge da natureza altamente competitiva e acelerada dos mercados financeiros, especialmente no setor cripto. Aqui estão alguns motivos principais pelos quais a baixa latência é crucial:

Vantagem competitiva

No trading, cada milissegundo é importante. Os traders que recebem e agem com base nas informações mais rapidamente podem obter vantagem sobre os participantes mais lentos. Eles podem executar negociações a preços mais favoráveis ​​antes que o mercado mude.

Baixa latência na negociação de criptomoedas trás oportunidades de Arbitragem

A baixa latência permite que os traders identifiquem e explorem rapidamente as discrepâncias de preços em diferentes corretoras. Isso é conhecido como negociação de arbitragem e depende muito de uma execução rápida.

Reduzindo o slippage

A derrapagem (slippage) ocorre quando o preço de execução de uma negociação difere do preço esperado. A baixa latência ajuda a minimizar isso, garantindo que as negociações sejam executadas no preço pretendido ou muito próximo dele.

Negociação de alta frequência (HFT)

As empresas de HFT utilizam algoritmos avançados e sistemas de baixa latência para executar muitas negociações num período muito curto. Eles contam com decisões em frações de segundo e execução rápida.

Acesso ao mercado

Nos mercados onde a liquidez está distribuída por várias corretoras, a baixa latência é essencial para que os traders possam aceder a esses mercados de forma eficiente.

Atender aos requisitos regulamentares

Alguns quadros regulamentares exigem uma execução imediata da negociação. Diante disso, os sistemas de baixa latência ajudam os traders a cumprir esses requisitos.

No geral, a baixa latência é um componente crítico nos sistemas de negociação modernos, especialmente no mundo altamente competitivo e em rápida evolução da negociação de criptomoedas.

Ela permite que os traders tomem decisões em frações de segundo e executem ordens da maneira mais vantajosa possível.

Soluções tecnológicas para conseguir baixa latência na negociação de criptomoedas

Alcançar baixa latência na negociação de criptomoeda é essencial, pois permite que os traders executem negociações de forma rápida e eficiente. Além disso, permite-lhes reagir às mudanças do mercado, capitalizar oportunidades e mitigar riscos.

Aqui estão algumas soluções tecnológicas para alcançar baixa latência na negociação de criptomoedas:

Soluções baseadas em hardware para baixa latência na negociação de criptomoedas

As soluções de hardware são uma abordagem vital para alcançar baixa latência na negociação de criptomoedas. Todavia, envolvem o uso de ferramentas físicas especializadas para otimizar a velocidade das operações. Abaixo estão algumas soluções vitais baseadas em hardware:

Servidores de alta velocidade

A utilização de servidores de alto desempenho com processadores avançados, ampla memória e interfaces de rede otimizadas pode reduzir significativamente os tempos de processamento. 

Esses servidores são projetados para lidar rapidamente com grandes volumes de dados e executar instruções de negociação com atraso mínimo.

Hospedagem de Proximidade

Esta estratégia envolve colocar servidores de negociação próximos fisicamente dos servidores das corretoras de criptomoedas. 

Ao minimizar a distância física que os dados precisam percorrer, a hospedagem de proximidade ajuda a reduzir o tempo que leva para os sinais de negociação chegarem à corretora.

ASICs, eFPGAs e FPGAs

Essas soluções baseadas em hardware são projetadas especificamente para processamento de alto desempenho e negociação de baixa latência.

É importante ressaltar que essas soluções são mais poderosas e superiores às soluções baseadas em software, o que as torna a escolha perfeita para aplicações de traders sensíveis à latência.

Cabo de fibra ótica de núcleo oco

Os traders de alta frequência têm procurado maneiras de reduzir o tempo gasto para concluir uma transação. Isso lhes dará uma vantagem sobre outros traders no mercado.

A redução desse tempo (microssegundos) pode resultar em ganhos de milhões de dólares. Portanto, o emprego desta estratégia permitirá aos traders reduzir o tempo para executar a negociação.

No livro “A Wall Street Revolt”, o autor menciona como um link de cabo óptico em linha reta foi planejado para conectar Chicago a Nova York. Este plano era pra reduzir a latência para negociações de alta frequência.

Soluções baseadas em software para baixa latência na negociação de criptomoedas

A solução baseada em software para latência ultrabaixa está entre as melhores estratégias porque é econômica e mais adaptável. Além disso, elas dependem principalmente da unidade central de processamento (CPU) do computador para realizar tarefas.

Isso os torna mais fáceis de desenvolver e gerenciar em comparação com a necessidade de conhecimento especializado em hardware. Abaixo estão algumas soluções baseadas em software para obter baixa latência na negociação de criptomoedas:

Design eficiente de algoritmo

O design eficiente de algoritmo é uma das melhores abordagens para obter negociação de criptomoedas de baixa latência. 

Esta estratégia envolve o desenvolvimento cuidadoso de algoritmos de negociação que possam executar tarefas com o mínimo de sobrecarga computacional – em outras palavras, a elaboração de algoritmos de negociação que se concentrem no que é essencial para a negociação. 

Além disso, isto envolve a redução de cálculos desnecessários, a utilização de estruturas de dados eficientes e a otimização dos processos de tomada de decisão.

Ao implementar estas estratégias baseadas em software, os traders podem criar sistemas de negociação capazes de executar ordens com atraso mínimo. 

Esta abordagem oferece flexibilidade e economia em comparação com soluções de hardware, tornando-a uma opção atraente para alcançar baixa latência em operações de traders.

Estruturas de software de baixa latência

A utilização de estruturas e bibliotecas de software especializadas para aplicações de baixa latência fornece uma base para a construção de sistemas de negociação de alto desempenho. 

Essas estruturas geralmente vêm com componentes pré-construídos e otimizações personalizadas para processamento e execução rápida de dados. Eles podem lidar com tarefas como gerenciamento de dados, comunicação de rede e simultaneidade de forma eficiente, permitindo, assim, que os desenvolvedores se concentrem na personalização da lógica de negociação.

Essas estruturas de software incluem ZeroMQ, FastFlow, Disruptor e Boost.Asio, Apache Kafka, LMAX Disruptor, CoralQueue, etc.

Técnicas de compressão de dados para baixa latência na negociação de criptomoedas

Esta técnica de solução baseada em software envolve a minimização do tamanho dos pacotes de dados transmitidos entre sistemas de negociação e corretoras. 

Ao introduzir esta estratégia, os traders podem minimizar os dados enviados pela rede, resultando numa comunicação mais rápida. Além disso, a compactação de dados ajuda a manter a baixa latência sem sacrificar a integridade ou a precisão dos dados.

Ao incorporar essas estratégias baseadas em software, os traders podem construir sistemas de negociação ajustados para velocidade e eficiência. 

Ademais, essa abordagem é adaptável, econômica e permite que os traders naveguem com agilidade no mundo volátil da negociação de criptomoedas.

Desafios para alcançar baixa latência na negociação de criptomoedas

Alcançar e manter baixa latência na negociação de criptomoedas pode ser um desafio por vários motivos. Aqui estão alguns dos desafios de alcançar e manter a baixa latência.

Economia, escalabilidade e segurança para baixa latência na negociação de criptomoedas

Antes de alcançar e manter a baixa latência, é preciso considerar duas coisas principais: relação custo x benefício e segurança. Aliás, este tem sido um desafio significativo, impedindo os traders de alcançar e manter baixa latência na negociação de criptomoedas.

Conseguir uma baixa latência na negociação de criptomoedas significa encontrar o equilíbrio certo entre gastar com sabedoria, garantir a segurança e garantir que seu sistema possa lidar com muitas atividades.

O custo de aquisição de alguns desses dispositivos de hardware simplificados que oferecem alta velocidade e baixa latência pode ser bem caro. Portanto, considere software e hardware que você pode comprar e manter sem complicações.

Além disso, considere sua segurança. Descubra o quão seguros seus dados estariam ao usar qualquer abordagem para evitar a perda de seus ativos cripto durante a negociação, pois falhas de software ou hardware podem expor seus dados a ameaças externas.

Dimensionando a infraestrutura para cargas maiores

Este é outro desafio que os traders enfrentam à medida que mais pessoas utilizam uma plataforma de negociação. Só para exemplificar, é como ter mais clientes em um pequeno mercado com espaço ou mercadorias limitadas.

Isso se torna um desafio porque a loja (plataforma) pode não dar conta da alta demanda ou ter muitas pessoas em um espaço pequeno ao mesmo tempo.

Portanto, isto se torna um problema constante à medida que os sistemas digitais se expandem e a demanda dos usuários aumenta regularmente. No entanto, o dimensionamento é necessário para garantir que os tempos de resposta permaneçam ideais mesmo sob uso intenso.

Considerações regulatórias sobre baixa latência na negociação de criptomoedas

Isto envolve os aspetos legais e de conformidade para alcançar e manter baixa latência nas operações. As autoridades reguladoras regem estas considerações para garantir ambientes de trading justos, transparentes e seguros. Aqui estão algumas considerações regulatórias sobre latência:

Conformidade com Regulamentos

As empresas associadas à negociação de baixa latência devem cumprir vários regulamentos, incluindo aqueles relacionados à privacidade de dados, proteção do cliente e segurança.

Além disso, as empresas de negociação de criptomoedas devem fornecer orientações claras e detalhadas para a gestão das suas relações com prestadores de serviços externos.

Vale ressaltar que estas diretrizes devem descrever como monitorar e avaliar o desempenho destes fornecedores. Isso é para garantir a conformidade com os padrões e requisitos acordados.

Implicações regulatórias

Antes de decidir usar o serviço de nuvem, as empresas devem considerar as consequências regulatórias ou os efeitos que isso poderá ter nos seus negócios. As empresas devem prestar especial atenção às leis de privacidade de dados, garantindo que protegem as informações dos clientes.

Eles também precisam garantir que os dados estejam seguros e não acessíveis a partes não autorizadas. Isso é crucial para evitar qualquer dano ou inconveniente aos clientes.

Além disso, as empresas precisam tomar medidas para evitar que alguém entre nos seus sistemas sem permissão e acesse as informações dos clientes.

Risco associado à baixa latência na negociação de criptomoedas

Embora a baixa latência seja essencial para a negociação de criptomoedas, ela também traz riscos. Abaixo estão alguns desses riscos dos quais os traders devem estar cientes:

Riscos de segurança cibernética

Sistemas de negociação mais rápidos são alvos atraentes para ataques cibernéticos. Portanto, proteger-se contra tais hacks e garantir a segurança dos dados torna-se ainda mais crítico. Além disso, uma solução de baixa latência está aberta principalmente a ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Esse tipo de ataque ocorre quando os invasores podem inundar o sistema com tráfego, o que fará com que ele fique lento ou trave. Ademais, o risco de segurança cibernética associado a soluções de baixa latência inclui violações de dados, ataques de malware e outras formas de crime cibernético.

Falhas do sistema

As configurações de baixa latência na negociação de criptomoedas são complexas e exigem alta proficiência e manutenção contínua. As falhas do sistema podem surgir de problemas de hardware ou software, interrupções de rede ou até outros problemas técnicos, levando a atrasos ou perdas em suas negociações.

Riscos de Mercado

A negociação de baixa latência pode ampliar as incertezas do mercado, como a derrapagem (a variação entre os preços de negociação previstos e reais) e a suscetibilidade a alterações de preços. 

Nos movimentados mercados de criptomoedas, a negociação de baixa latência oferece uma vantagem competitiva. Assim sendo, os traders mais rápidos podem superar os seus concorrentes mais lentos, garantindo preços mais favoráveis.

Custo

Alcançar e gerenciar baixa latência pode ser caro, exigindo investimentos substanciais em infraestrutura e tecnologia. As despesas associadas à adoção e manutenção de soluções de baixa latência podem representar desafios para que as exchanges menores permaneçam competitivas.

Risco de modelo

Os algoritmos usados ​​em negociações de baixa latência precisam ser altamente precisos. Modelos imprecisos podem resultar em perdas significativas.

Na negociação, a velocidade é crucial e os traders dependem principalmente de algoritmos para tomar decisões em frações de segundo. Esses algoritmos dependem de modelos matemáticos complexos para analisar dados e tendências de mercado e prever as melhores ações possíveis.

No entanto, se estes modelos forem imprecisos ou não conseguirem capturar dinâmicas de mercado significativas, isso pode levar a decisões de negociação incorretas – o que é conhecido como risco de modelo. Os modelos utilizados para negociações de alta velocidade nem sempre fornecem previsões confiáveis ​​ou precisas.

Risco de integridade de dados

A rapidez do processamento de grandes volumes de dados pode aumentar o risco de erros ou discrepâncias, levando potencialmente a decisões de trading incorretas.

Conclusão

A relação estreita entre baixa latência e negociação de criptomoedas é inegável. Vimos como a velocidade pode ser o fator determinante na execução de tradings bem-sucedidos, especialmente para traders de alta frequência. 

As condições do mercado e as soluções tecnológicas desempenham um papel fundamental na obtenção de latência ultrabaixa. As considerações regulatórias enfatizam ainda mais a importância desta faceta no domínio do trading de criptomoedas.

Embora existam riscos e desafios, os benefícios de priorizar a baixa latência são inegáveis. No entanto, esperamos que esta questão melhore à medida que os avanços tecnológicos continuam a moldar o cenário do trading de criptomoedas. 

Perguntas frequentes